[2023.09.05] 주식 보조지표 (이격도 / 스토캐스틱 / RSI / CCI / DMI / 파라볼릭 SAR / 볼린저밴드/ MACD / OBV / VR / 삼선전환도 / 모멘텀 / 투자심리선 / ROC)

이격도

• 주가와 이동평균선이 얼마나 떨어져 있는지 한눈에 볼 수 있게 만들어놓은 보조지표
• 단기 투자 시점 포착 보조지표
• 보통 20일(±5), 60일(±10) 이격도 사용
• 중심축: 100을 기준으로 추세 파악

 

 

스토캐스틱 (단기 지표의 최고봉/ 가격지표 / 슬로우 스토캐스틱)

• 최근 일정기간의 주가(N일간)의 최고가와 최저가 사이에 당일 종가가 어느 곳에 위치하고 있는지를 나타내는 백분율 지표   
• 단기 투자 시점 포착 보조지표 (비 추세나 횡보 시 좋은 차트)
• 지표 설정: 10/5/5, 5/3/3

스토캐스틱
중심축 (사고파는 신호)	50
과매수 구간	80
과매도 구간	20

 

 

RSI (주가 움직임의 강도 측정)

• 일정 기간의 주가 평균 상승/하락폭을 비교하여 가격의 상승/하락 압력간의 상대적 강도 (상승 추세면 얼마나 강력한 상승추세인지, 반대로 하락추세이면 얼마나 강한 하락 추세인지 알려주는 지표)
• 예: 14일동안 종가가 한번도 빠지지 않고 상승했다면 RSI지표는 100%, 반대라면 0%
• 하락추세: 50 아래에서 움직임
• 상승추세: 50~60%에서 반등, 70~80%에서 반락 / 50% 이탈 시 추세전환 가능
• 페일러스윙: 70이상이나 30이하에서 나오면 강력한 추세 전환 신호
• 주로 14일을 기본 기간으로 설정함
• 박스권에서 신뢰도 높음 (하락 추세 시 50 상향 돌파 시 추세 전환 암시, 돌파 못하면 매도)

RSI
중심축 (사고파는 신호)	50
과매수 구간	70
과매도 구간	30

 

 

CCI

• 이동평균으로부터 주가의 변동을 측정하는 지표
• 추세가 강할수록 효과가 좋음
• 양의 영역은 상승추세, 음의 영역은 하락 추세
• 주로 14일이나 20일을 기본 기간으로 설정함
• 추세가 확실할 땐 0선이 지지선과 저항선 역활을 함

CCI
중심축 (사고파는 신호)	0
과매수 구간	+100
과매도 구간	-100

 

보조지표의 공통점

1. 중심축이 있다.

2. 과매수, 과매도 구간이 있다.

3. 추세강화 시 실패 신호가 발생한다.

4. 분기현상 (다이버전스)

5. 주가 횡보 시 보조지표는 큰 의미 없다.

 

 

DMI (추세의 방향과 강도를 동시에 잡는)

• 방향운동지수로 중장기 추세분석에 유리
• DI plus: 상승하려는 힘 (매수세)
• DI Minus: 하락하려는 힘 (매도세)
• ADX: 진행중인 추세의 강도 (주가가 상승이든 하락이든 추세가 지속되면 상승)
• 매매시점 : +DI, -DI의 교차 시점 (속임수 방지법: 주가가 교차 신호 나온 날의 고가(저가)를 돌파하지 못하면 유보) 
• 빠른매매시점 : +DI와 -DI의 이격이 줄때
• 횡보 추세에서는 신호 불분명함
• ADX: 20 이상이면 추세강화, 30 이상이면 추세형성 / DI 교차 매수 신호 발생 후 ADX 상승세는 상승추세 강화/  DI 위에 있을땐 과열 상태로 이때 상승이 둔화되면 추세 전환 가능성이 큼

 

 

파라볼릭 SAR

추세의 지속 여부와 잠재적인 추세 전환 지점을 알려주는 지표로 추세가 확실하게 진행될때는 유용하나 횡보 기간에는 이용하지 말 것 (분명한 추세가 존재하지 않을 경우 잘못된 신호가 많음)

 

파라볼릭 SAR과 DMI의 조합 매매기법

• DMI와 파라볼릭의 매매 신호가 일치하지 않으면 매매하지 않는다.
• ADX가 상방향 일때는 파라복릭이 단기적으로 매도 신호를 보내도 무시한다.
• ADX 하락 전환(추세 반전 암시) 시 매도 신호를 유심히 살핀다.

 

 

볼린저밴드

• 이동평균선의 상하로 밴드를 만들어 시세의 반전을 판단하는 것
• 보합, 횡보 국면에서는 밴드폭이 좁아지고, 추세가 형성되고 강해질수록 밴드의 폭이 넓어짐
• 상위 밴드에 도달하면 매도, 하위 밴드에 도달하면 매수
• 주가가 중간 밴드 위에 있으면 상승추세, 중간 밴드 아래에 있으면 하락추세
• 상승선 이탈 후 안으로 진입하면 단기 매도 신호, 하한선 이탈 후 안으로 진입 시 단기 매수 신호

 

 

MACD (중기 지표의 대명사)

• 추세 지표
• 단기12일, 장기 26일, 시그널 9일이 기본값
• MACD=단기(12일)이평선-장기(26일)이평선
• 0을 기준선으로 +는 상승국면, -는 하락국면
• 기본매매법: MACD선이 0선을 돌파할때 매도/매수
• 빠른매매법: MACD이 시그널선을 돌파할때 매도/매수
• 더빠른매매법:오실레이터가 폭이 줄어들때 매도/메수
• 주간차트와 일간차트를 병행하여 두 신호가 일치할 때 매매
• 상승 추세에 적합한 지표 (하락추세 시 비적합)

 

OBV (거래량 분석 지표의 대명사)

• 거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로 거래량을 통해 주가의 변화를 분석하는 기법
• OBV를 활용하는 목적은 분석하고자 하는 종목이 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 알아보기위함
• 지지선과 저항선 이용, U마크(전고점 뚫고 상승)와 D마크(전저점 깨고 하락) 이용

 

매수신호(상승추세)

• 상승추세선상 최초로 U마크
• OBV선이 장기 상승추세에 있으면서 D마크
• D마크가 나타난 수일 후, OBV선이 중요 지지선상에 있을 때 (지지여부)
• OBV선이 하락추세선을 상향돌파하면서 한두개의 U마크
• 주가는 횡보하는데 OBV는 상승할 때

 

매도신호(하락추세)

• OBV선이 장기 하락추세에 있으면서 U마크 발생
• 진행중인 하락추세선상의 최초의 D마크
• U마크가 한두개 나타난 후 OBV선이 중요 지지선 깨고 내려앉을때 (이탈여부)

 

VR (OBV의 단점을 보완한 지표)

• VR이 300%라는 것은 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량의 세 배라는 의미
• OBV의 단점인 매매시점 포창의 어려움을 해소할 수 있어 OBV와 함께 이용함
• 중기적인 추세 판단에 유리함 (단기 매매 활용X)
• 상승장에서는 과열 심리로 인해 시장 가격이 지속해서 올라하는 경우가 많아 Vr지표는 침체기일 때 상대적으로 신뢰도가 큼으로 매도 시기보다는 매수 시기를 포착하는 판단 자료로 적합
• VR지표가 침체기에서 평균 수준으로 올라가는 시점을 포착하여 매수
• 가격지표인 스토캐스틱과 병행이용하여 두 지표의 신호가 같을때 매매

VR
초과열권 (매도 고려)	450 이상
과열권 (단기 매도 고려)	300~350 이상
보통 (평균)	150
침체 (단기 매수 고려)	70 이하
바닥 (매수고려)	40~60 이하

(OBV, 스토캐스틱, VR 세가지 이용하여 매매 판단해보는 연습하기)

 

삼선전환도 (중기 투자자의 필수 자료)

• 시간의 흐름은 무시하고 종가 기준으로 새로운 고가 또는 저가가 나올때만 표시
• 주로 주가의 상승이나 하락 전환 시점을 파악하는 데 사용
• 추세 지표 (단기 투자에는 부적절, 중장기 투자에 적합)
• 양전환(상승 추세로 전환) / 음전환(하락추세로 전환)
• 속임수 방지를 위해 5선, 7선 전환 때까지 추세 판단 유보하는 경우도 있음
• 한계점: 단기간에 주가 등락이 반복될 경우, 주가의 지속적인 상한가 혹은 하한가와 같이 큰 폭의 변동이 있는 경우에는 이용하기 부적합
• 필터기법 : 5%플랜, 10% 플랜 (봉의 길이가 길 경우)

 

모멘텀 (시세에 선행하는 지표)

• 현재의 가격과 일정 기간 전의 가격 차이를 비율로 나타낸 추세 지표
• 기준선 100
• 기준선 100의 상방향 위치는 상승추세이고 반대는 하락추세
• 100 상향 돌파: 매수 / 100 하향 돌파:매도
• 분기현상으로 주가에 선행하여 시그널을 보냄
• 주가 횡보 시 이용하기 부적당하므로 단기 매매보다는 추세 전환의 신호 포착에 사용
• 기본 기간: 단기는 10일 / 14일, 중기는 25일~28일

 

 

투자심리선 (시장의 심리를 읽어내는 지표)

• N일 중 상승 일수가 며칠 있는지를 비율로 나타낸 지표
• 10일중 상승 일수가 7일이면 투자심리선은 75이다.
• 단기 매매 지표 (강세장에서는 매도 시그널이 많음으로 강세장의 대응 전략으로 사용하기는 부족함)
• 매수: 25 이하 / 매도: 75 이상
• 기본 기간: 10일 / 12일

투자심리선
심리 과열	75
심리 바닥	25

 

 

ROC (시세의 강도를 나타내는 지표)

• 당일 종가와 일정 시점의 종가 간의 차이를 백분율로 나타낸 지표 (모멘텀 지표와 비슷)
• 기준선 0 위에 있으면 상승추세, 0 아래에 있으면 하락추세
• 0 상향 돌파: 매수 / 0 하향 돌파: 매도
• 분기현상
• 0선에 가까울 수룩 주가의 변동폭은 작아지며 0선에서 멀어질수록 주가의 변동폭이 커짐
• 선행하는 SROC의 전환을 보고 0선 돌파 매매 (SROC 기본 기간: 이평선기간 13일, 기간 21일)
• 기본 기간: 단기는 10일 / 14일, 중기는 25일~28일

 

출처: 친절한 재승씨 "처음배우는 주식차트"